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【单选题】

在计算VaR的各方法中,______的计算涉及随机模拟过程。

A、局部估值法
B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法
D.德尔塔一正态分布法
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

17%的考友选择了A选项

52%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

26%的考友选择了D选项

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按照马柯威茨的描述,下面的资产组合中不会落在有效边界上的是______。资产组合1998年,美国金融学教授______首次给出了金融工程的正式定义。A.费舍B.如果不存在无风险套利机会,则衍生品定价的与投资者风险偏好无关,可以用无风险利率作当一国调整商品的进出口关税时,就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套在计算VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括______。A.企业调证券投资顾问服务和发行证券研究报告都是证券经营机构服务客户的重要手段,但是二者具