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【多选题】

计算夏普指数需要的变量包括（　）。
A.投资组合的系统风险
B.基金的标准差
C.基金的平均无风险利率
D.基金的平均收益率

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无VaR值的局限性不包括（）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损关于凸性，下列说法正确的有（）。A.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（）。A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B证券投资组合中替代互换的风险主要来自于（）。A.基准利率变动的风险B.全部利率反