试题查看

首页 > 注册会计师考试 > 试题查看
【分析解答题】

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:
经济状况
概率分布
各种状况可能发生的报酬率
rAi
rBi
1
0.2
30%
-45%
2
0.2
20%
-15%
3
0.2
10%
15%
4
0.2
0
45%
5
0.2
-10%
75%
  要求:
(1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;
(2)计算A股票和B股票报酬率的协方差;
(3)根据2,计算A股票和B股票的相关系数;
(4)根据3,计算A股票和B股票在下列不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准离差;
wA
wB
组合的期望报酬率
组合的标准离差
1.0
0


0.8
0.2



(5)已知市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则A股票的β系数为多少 说明其经济含义。
(6)根据5,如果A股票和B股票分别按wA=0.8,wB=0.2的比重组合,组合的必要报酬率为11%,则B股票的β系数为多少

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

有甲、乙两台设备可供选用,甲设备的年使用费比乙设备低2000元,但价格高于乙设备当投资者要求的收益率高于债券票面利率时,债券的市场价值会低于债券面值;当投资者要风险调整折现率法与调整现金流量法一样,均对远期现金流量予以较大的调整,区别仅在前分离定理强调两个决策:一是确定市场组合,这一步骤不需要考虑投资者个人的偏好;二是经营杠杆并不是经营风险的来源,而只是放大了经营风险。()经济价值是指一项资产的公平市场价值,通常用该资产所产生的现金流量来计量。()