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【分析解答题】

目前的股票价格为45元,执行价格为52元,距离到期的时间为6个月,股价的方差为 0.04,无风险年利率为0.065。

(1)根据上述特征利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算看涨期权的价值。
(2)依据买卖权平价计算对应的看跌期权的价值。
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对于两种证券形成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合的预期值和标准差均为单项资布莱克一斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。()在变动成本法下确定的利润,不仅受销售单价、销售量和成本费用水平的影响,而且受产量企业价值评估的经济利润法能够把投资决策的折现现金流量法与业绩考核的权责发生制统一技术性变动成本是与产量有明确的技术或实物关系的变动成本。该类成本的实质是利用生产作业成本法是一种独立于传统成本计算方法之外的新的成本计算方法。()