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【单选题】

当两项资产收益率之间的相关系数为零时，下列表述中不正确的是()。

A．两项资产收益率之间没有相关性
B．投资组合的风险最小
C．投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大
D．投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

5%的考友选择了A选项

53%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

38%的考友选择了D选项

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