关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlbl+x2b2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE(rl)+x2E(r2)+…xnE(rn)>0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会