试题查看

首页 > 证券从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

下列不属于资本资产定价模型假设条件的是(　　)。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券问的关联性具有完全相同的预期
C.证券市场的风险波动强度不大
D.资本市场没有摩擦

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

5%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

64%的考友选择了C选项

29%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A.詹森指数B.夏普指数C.标对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑()。A.基金的风险水平B.比较基准C.基金绩效衡量的一个隐含假设是()。A.组合收益是可测的B.基金本身的情况是不稳定的C合格境外机构投资者的境内股票投资，应遵守下列持股比例限制（）。A．所有境外投资者分组比较法存在的问题有()。A.很多分组含义模糊，因此有时投资者并不清楚在与什么关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是()。A.夏普指数与特雷诺指数衡量