【单选题】
资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏高程度来反映，假设资产的未来收益率有n种肯呢过的取值r1,r2,...,rn,每种收益率对应出现的概率为p1,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E(r)]2来计量，则资产的方差vAr(r)为( )。A．vAr(r)= p1[r1-E(r)]2 +p2[r2-E(r)]2 + ... + pn[rn-E(r)]2
B．vAr(r)= p1[r1-E(r)]2 - p2[r2-E(r)]2 + ... + pn[rn-E(r)]2
C．vAr(r)= p1[r1-E(r)]2 -p2[r2-E(r)]2 - ... + pn[rn-E(r)]2
D．vAr(r)= p1[r1-E(r)]2 -p2[r2-E(r)]2 - ... -pn[rn-E(r)]2
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：
78%的考友选择了A选项
17%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项
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