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【判断题】

如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。 ()

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序的结论总是相同。()当基金完全分散投资或高度分散，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的。特雷诺指数考虑的是总风险而不是市场风险。()基金绩效的广度指的是基金经理所获得的超额回报的大小。()根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现