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【判断题】

二次项法是根据对市场走势的预测而正确改变现金比例的百分比来对基金择时能力进行衡量的方法。()

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。()信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。因此，信息比率较大的M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。()在双贝塔模型中，ri-rf=α+β1(rm-rf)+β2(rm-rf)D+εi，信息比率基本思想是通过无风险利率下的借贷，将被评价组合(基金)的标准差调整到与基