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【判断题】

巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度(双尾)和10天持有期。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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有效组合与无差异曲线的切点所表示的组合，是投资者的最满意的有效组合。市值加权法是根据指数成分股的市值权重，按从大到小的顺序，选取前N只股票模拟股票指VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性，成为联系整个企业或机构各个层次的利率消毒，就是通过债券的组合管理，使得每一期从债券获得的现金流人与该时期约定的现套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。