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【分析解答题】
某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下
经济情况
概率
A股票预期收益率
B股票预期收益率
繁荣
0.3
60%
50%
复苏
0.2
40%
30%
一般
0.3
20%
10%
衰退
0.2
-10%
-15%
要求:
(1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小;
(2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
(3)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率;
(4)根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
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