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【分析解答题】
北方公司拟投资甲、乙两个投资项目,其有关资料如下:
项目
甲
乙
收益率
10%
18%
标准差
12%
20%
投资比例
0.8
0.2
A和B的相关系数
0.2
要求:
(1)计算投资于甲和乙的组合预期收益率;
(2)计算投资于甲和乙的组合收益率的方差(百分位保留四位小数);
(3)计算投资于甲和乙的组合收益率的标准差(百分位保留两位小数);
(4)若资本资产定价模型成立,市场平均收益率为10%,无风险收益率为4%,计算甲和乙组成投资组合的β系数。
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