试题查看

首页 > 会计职称考试 > 试题查看
【分析解答题】

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:
经济状况
概率分布
各种状况可能发生的报酬率
kAi
kBi

0.2
30%
-45%

0.2
20%
-15%

0.2
10%
15%

0.2
0
45%

0.2
-10%
75%
  要求:
  (1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;
  (2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1,计算A股票和B股票报酬率的协方差;
  (3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
wA
wB
组合的预期报酬率
组合的标准离差
1.0
0.0


0.8
0.2



(4) 已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为 4%,则A股票的β系数为多少

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

开放型基金由于允许赎回,因此其资产经常处于变动之中,一般要求投资于变现能力较差的根据“在手之鸟”理论,公司向股东分配的股利越多,公司的市场价值越大。()如果某项目的动态评价指标处于可行区间,但静态评价指标处于不可行区间,则可以判定该弹性利润预算的因素法适于单一品种经营或采用分算法处理固定成本的多品种经营的企业,A公司要求的最低投资回报率为12%,按插入函数法求得某项目的净现值为100万元,某公司今年与上年相比,销售收入增长10%,净利润增长8%,资产总额增加12%,负