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【单选题】

假设一个基金的季度标准差为0.3,那么该基金的年化标准差为( )。
A.0.6
B.1.2
C.2.0
D.2.4

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

86%的考友选择了A选项

8%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差,通常被称为()。A.信息比率特雷诺指数以()作为基金风险的度量。A.方差B.贝塔值C.标准差D.协方差詹森指数是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。A.SMLB.某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%()同时考虑了绩效的深度与广度。A.特雷诺指数B.夏普指数C.阿尔法指数D.詹森假定投资组合收益率为12%,市场无风险收益率为8%,投资组合的方差为0.0081