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【单选题】

设r=6%,d=2%,6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。

假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点,同时,市场冲击成本为0.6个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%,则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法,正确的是()。
A.借贷利率差成本是10.25点
B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点
C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
D.无套利区间上界是4152.35点
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

70%的考友选择了A选项

29%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时,称为期价高估。()在期价高估的情况下,可通过买进指数期货,同时卖出对应现货股票进行套利交易。()在无套利区间中,进行的套利交易得不到利润,但不会出现亏损。()设r=6%,d=2%,6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一一般情况下,模拟指数选用的成分股越少,节约的交易成本越多,带来的模拟误差越小。(