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【单选题】

( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

57%的考友选择了A选项

28%的考友选择了B选项

14%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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