试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（　）个营业日。

A．10
B．20
C．5
D．17
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

59%的考友选择了A选项

39%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本（），标志着金融期货交易的开始。A．1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A．我国对商业银行资本充足率的资产证券化的作用在于（）。A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。A．单一客户授信集中度B．不良贷款拨备覆商业银行最高风险管理、决策机构是（）。A．董事会B．监事会C．风险管理部门D．财