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【单选题】
某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,看跌期权的价格应为( )元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%
的考友选择了A选项
26%
的考友选择了B选项
22%
的考友选择了C选项
51%
的考友选择了D选项
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