已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。 表11-3 证券组合P的情况
A．证券名称
B．到期收益率
C．标准差
D．相关系数
E．投资比重
F．A
G．10%
H．6%
I．0.12
J．0.30
K．B
L．5%
M．2%
N．0.70