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【单选题】

特雷诺指数是( )。
A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

2%的考友选择了A选项

58%的考友选择了B选项

28%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

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久期的概念最早来自()对债券平均到期期限的研究。A．麦考莱B．特雷诺C．夏普D．金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益适合入选收入型组合的证券有()。A．高收益的普通股B．优先股C．高派息风险的普通与市场组合相比，夏普指数高表明()。A．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营关于证券组合管理方法，下列说法错误的是()。A．根据组合管理者对市场效率的不同看假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为()。A．收益率(%)B．-5