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【单选题】

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是( )。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分计量了非线性金融工具的风险

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

2%的考友选择了A选项

29%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

64%的考友选择了D选项

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