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【单选题】

用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。

A．2
B．3
C．4
D．5
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

2%的考友选择了A选项

87%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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（）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。A．商品风险B．股票系统缺陷造成风险中不包括（）。A．系统开发的风险B．系统安全的风险C．系统设计的考虑VaR的有效性时需要选择（）的置信水平。A．中等B．较低C．较高D．无法判断（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（）。A．现金流动分析B．久期分析法C．缺口分股市上升，最可能会给银行造成（）。A．信用风险B．操作风险C．声誉风险D．流动性