试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VAR与采用方差一协方差汉计算得到的VAR相比，（　）。

A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

62%的考友选择了A选项

33%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

系统缺陷造成风险中不包括（）。A．系统开发的风险B．系统安全的风险C．系统设计的考虑VaR的有效性时需要选择（）的置信水平。A．中等B．较低C．较高D．无法判断（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（）。A．现金流动分析B．久期分析法C．缺口分股市上升，最可能会给银行造成（）。A．信用风险B．操作风险C．声誉风险D．流动性通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A．战术、宏观和全局B．战略、战术和全局