试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

CreditMetrics的说法错误的是（　）。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

5%的考友选择了A选项

26%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

64%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。&nbs（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。 下列关于风险的说法，正确的是（ ）。  A.违约风险仅针对个人而言，不关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（ ）。  A.( )是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内 外信用风险监管指标不包括（）。  A.不良资产率  B.不良贷