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【判断题】

当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时，为了使套期保值后的风险最小，套期比率应等于1。（  ） 

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若巨额买卖单存在频繁挂单、撤单行为且涨跌停经常被打开，当日成交量也很大，此时的巨一般来说，当投资者对债券和股票进行组合投资时，如果投资者加大对国债的投资比例，则同一投资者的无差异曲线不可能相交。（）无效组合位于证券市场线上，而有效组合位于资本市场线上。（）资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值——方差模型的结论。（）