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【单选题】

某商业银行有一套3年期100万美元国债，假定过去10年此类债券价格的平均波动率为1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为( )万美元。
A．2.7
B．1.44
C．3
D．1.256

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

47%的考友选择了A选项

50%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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