风险价值(ValueatRisk，VaR)方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列关于VaR类型的说法正确的是( )。
A．零值VaR，是以初始价值为基准测度风险
B．关注资产价值的绝对损失，用均值VaR
C．关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR
D．以上说法皆不正确