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【单选题】

当收益率出现较大幅度变化时，采用( )方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
A．剩余期限
B．久期
C．修正久期
D．凸性

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

20%的考友选择了A选项

75%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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()是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。A．剩余利率消毒的假设条件是()。A．市场利率期限结构是下倾的B．市场利率期限结构是曲线()是根据市场利率的变化对不同期限债券的影响原理进行操作。A．替代掉换B．市场内由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为15%、20%和65%，久期分别当两种债券之间存在着一定的收益差幅，而且该差幅有可能发生变化，那么资产管理者就有()是将一种债券与另一种与其非常相似的理想替代品债券进行掉换，目的是为了获取暂时