【单选题】
对于两项资产组成的投资组合,下列说法错误的是( )。
A.如果二者相关系数为-1,则可以最大程度地抵消非系统风险
B.若A和B的相关系数小于0,组合后的非系统风险会减少
C.若A和B的相关系数等于0,组合后的非系统风险不能减少
D.如果二者相关系数为1,组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
36%的考友选择了B选项
63%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项