【单选题】
下列说法错误的是( )。
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率
D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
11%的考友选择了A选项
2%的考友选择了B选项
64%的考友选择了C选项
23%的考友选择了D选项