试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

如答案有误或试题有侵权，请联系我们。[提交反馈][在线客服]

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

24%的考友选择了A选项

75%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

抵押权人对抵押物行使权利的条件是（ ） A. 主债务履行期限届满 B. 贷款合同项目非财务分析的内容不包括（ ） A. 项目背景分析 B. 生产规模分析 C.某企业2009年资产负债表中应收账款平均余额为120万元，年初应收票据余额50万贷款意向书、贷款承诺须按（ ）审批权限批准后方可对外出具。 A. 银行内部 B.审贷分离的形式不包括（ ） A. 责权分离 B. 岗位分离 C. 部门分离 D.下列（ ）属于有关贷款经营者状况的风险预警信号。 A. 固定资产迅速增加过快 B
版权所有网考网(netkao.com)All Rights Reserved

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。

微信扫描关注网考网