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【单选题】

在20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

4%的考友选择了A选项

81%的考友选择了B选项

8%的考友选择了C选项

7%的考友选择了D选项

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投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。（）直接使用可获得的市场价值是市场价值的计量方式之一。（）在内部操作风险损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是已经发生的。（）据《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。 A. 2%&商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。 A.因果关系分析战略风险的类型不包括（）。 A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对