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【单选题】

关于系数β值,下面的说法正确的是( )。
A.β值为零的股票其期望收益率为零
B.资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券,相应地也要求更高的收益率
C.通过将0.75的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合
D.资产组合的β等于各资产的β的加权平均数

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

87%的考友选择了D选项

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假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合假定市场资产组合的期望收益率为17%,而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值()为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的关于资本资产定价模型CAPM的假设条件,下列说法错误的是()。A.所有投资者的投当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T与市场组合M的关系是()。A.最优风险证