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【单选题】

资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是( )。
A．市场收益率
B．零收益率
C．负收益率
D．无风险收益率

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

14%的考友选择了A选项

4%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

75%的考友选择了D选项

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下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是()。A．资本配置线描某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风马柯威茨的“风险厌恶假设”是指()。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益当()时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。A．预期市场行情上升B．预期市场（ ）是最高国家权力机关的执行机关，能对证券市场产生全局性的影响。 （ ）反映企业一定期间现金的流入和流出，弥补了因使用权责发生制概念编制资产负债表