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【单选题】

根据CAPM模型，一个证券定价合理时，( )。
A．贝塔值为正
B．阿尔法值为零
C．贝塔值为负
D．阿尔法值为正

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

4%的考友选择了A选项

73%的考友选择了B选项

19%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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（）是指行业本身内在的衰退规律起作用而发生的规模萎缩、功能衰退、产品老化。&n （）通常需要买人某个看好的资产或资产组合，同时卖空另外一个看淡的资产或资产组合下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是()。A．信息向市场某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期一只个股的贝塔系数为1.5，这表示()。A．当整个市场组合上涨1%时，这只个股下根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容