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【单选题】

下列关于VAR 方法的说法，错误的是( )。
A．VAR 值随持有期的延长而增加
B．VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布
C．置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小
D．VAR 可以用于衡量市场非正常变动(如次贷危机)情况下的风险状况

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

2%的考友选择了A选项

12%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

85%的考友选择了D选项

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