【单选题】
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)
(1)这时,交易者认为存在期现套利机会,应该( )。
A.在卖出相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
(2)交易者采用上述期现套利策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,并将一揽子股票组合对冲,则该笔交易( )港元。(不考虑交易费用)
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3300
D.盈利7600
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