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【分析解答题】

某股票组合市值 8 亿元,β 值为 0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定 在沪深 300 指数期货 10 月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为 3263.8 点。据此回 答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。
A.702
B.752
C.802
D.852
一段时间后,10 月股指期货合约下跌到 3132.0 点;股票组合市值增长了 6.73%。 基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( ) 万元。
A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3

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