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【单选题】

关于套利,以下说法正确的是( )。
A.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
B.套利获得利润的关键是价差的变动
C.套利和期货投机是截然不同的交易方式
D.套利属于单向投机

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

16%的考友选择了A选项

58%的考友选择了B选项

21%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。A.资本资产定价模型B.套利德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。A.持有期和标准差B.持关于基差,以下说法不正确的是()。A.期货保值的盈亏取决于基差的变动B.当基差变套利活动是()的具体运用。A.对冲原则B.避险原则C.复制原则D.定价原则1998年美国金融学教授()首次给出了金融工程的正式定义:金融工程包括新型金融工股票(组合)的收益由两部分组成,即系统风险产生的收益和()。A.必要收益B.市场