某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒指期货合约的乘数为50港元)
问1[单选]:(1) 这时,交易者认为存在期现套利机会,应该( )。
问2[单选]:(2) 交易者采用上述期现套利交易策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,同时将一揽子股票组合对冲,则该笔交易( )港元(不考虑交易费用)。
选1:
A. 在买进该股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
B. 在卖出该股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
C. 在卖出该股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
D. 在买进该股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
选2:
A. 损失3800
B. 损失7600
C. 盈利3800
D. 盈利7600