试题查看

首页 > 期货从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（　　）。
A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C. 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D. 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

72%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

21%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是依据切线理论，向上或向下突破趋势线时，都需成交量的配合方可确认。如果其他因素不变，无风险利率越大，则看跌期权价格越低，看涨期权价格越高。期货公司的研究分析报告必须载明或者注明的事项有：期货公司名称及其业务资格、制作日