关于套利组合，下列说法中，不正确的是（）。
A．该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即xlbl+x2b2+…+xn6n=0
C．该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）》0
D．如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会