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【单选题】

在计算VaR的各种方法中，（　　）可涵盖非缵性头寸的价格风险和波动性风险。
A．德尔塔一正态分布法
B．完全模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．局部估值法

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

6%的考友选择了A选项

12%的考友选择了B选项

72%的考友选择了C选项

10%的考友选择了D选项

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