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【单选题】
某一年期零息债券的年收益率为17.8%,假设由于债权人违约后的债权回收率为20%,若一年期无风险年收益率为5%,则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为( )。
A.0.04
B.0.10
C.0.14
D.0.20
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%
的考友选择了A选项
12%
的考友选择了B选项
77%
的考友选择了C选项
10%
的考友选择了D选项
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