试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A．违约客户累计百分比
B．违约客户数量
C．未违约客户累计百分比
D．未违约客户数量

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

74%的考友选择了A选项

25%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

商业银行最高风险管理、决策机构是()。A．董事会B．监事会C．风险管理部门D．财商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。A．将流动性管理权限集中在总部或分散到假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=8根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为()个营业日。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。A．市场风险是指因市场价格变动而