考虑一个6个月期限的欧式看涨期权，执行价格为105美元。标的股票售价为每股100美元，不支付股利。无风险利率为5%。如果期权现在售价为8美元，期权隐含波动率是多少?使用教材数据表21-3回答这一问题。
A.进入电子数据中的工具菜单并选择“goAl sEEk”。对话框要求你回答三条信息。在那个对话框中，你通过改变单元格B2来设定E6单元格的值为8。换句话说，你让电子表格寻求标准差的值(出现在单元格B2中)，迫使期权的价值(单元格E6)等于8美元。然后点击“ok”按钮，你会发现看涨期权现在价值8美元，输入的标准差随之改变以保持与期权价值一致。这是期权价值为8美元时看涨期权隐含的标准差。
B.如果期权售价为9美元，隐含波动率如何变化?为什么隐含波动率会增加?
C.如果期权价格保持在8美元，但是期权到期期限缩短，比如4个月，隐含波动率如何变化?为什么?
D.如果期权价格保持在8美元，但是执行价格降低，比如100美元，隐含波动率如何变化?为什么?
E.如果期权价格保持在8美元，但是股票价格下降，比如98美元，隐含波动率如何变化?