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【单选题】

( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。
A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

1%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

88%的考友选择了D选项

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()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A．信用风险识别B．信用风险计量C．信用根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为()在()对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。系统缺陷造成风险中不包括()。A．系统开发的风险B．系统安全的风险C．系统设计的风险监管的演变阶段不包括()。A．审慎监管B．风险为本的监管C．风险价值监管D．风险管理的核心在于()。A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．选择最佳风险管理