【单选题】

如果△P 代表证券组合在持有期内的损失， c 表示置信水平，那么， VaR 的计算公式为（）。

A. Prob﹙ △P＜VaR﹚ =1-c
B. Prob﹙ △P＜VaR﹚ =c
C. Prob﹙ △P＞VaR﹚ =c
D. Prob﹙ △P＞VaR﹚ =1-c

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

22%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

70%的考友选择了D选项

如果△P 代表证券组合在持有期内的损失， c 表示置信水平， 那么， VaR 的计算公式为（ ） 。