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【单选题】

多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t 值都不显著，但模型的可决系数、修正后的可决系数、F 值却很显著，这说明模型存在（）。

A、多重共线性
B、异方差
C、自相关
D、设定偏误
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

89%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

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在多元线性回归分析中，做了F检验之后就没有必要再进行t检验了。在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。给定显著性水平α及自由度，若经软件计算得到t的绝对值大于临界t值，我们就无法拒绝回归方程的显著性检验（F检验）的原假设是所有的β值全等于零。回归方程的显著性检验（F检验）的备择假设是所有的β值全不等于零。t检验可以检验整体发挥的显著作用如何，F检验可以用来检验每一个解释变量发挥的作用